徐同學(xué)
2021-03-20 19:23老師,780怎么思考的呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-22 17:57
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同學(xué)你好
收益率均值回歸表明他們之間的相關(guān)系數(shù)是正數(shù),也就是說此時的rho是大于0的,新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
其實這是平方根法則的變形,可以推導(dǎo),但是書上對這些內(nèi)容并沒有展開,所以我們了解一下就可以啦
