徐同學(xué)
2021-03-20 19:25老師，這題怎么做呀？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 18:00
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同學(xué)你好，計(jì)算線性衍生產(chǎn)品的VAR值，一般是先計(jì)算出底層標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值，然后通過乘上一個(gè)敏感性因子映射到衍生產(chǎn)品上，這個(gè)敏感性因子表示的就是標(biāo)的資產(chǎn)和衍生產(chǎn)品之間的價(jià)值變動(dòng)關(guān)系，對(duì)應(yīng)的就是A選項(xiàng)，
B和D，講的都是期權(quán)，期權(quán)是非線性衍生產(chǎn)品，C選項(xiàng)，用的是除法，也說錯(cuò)了。
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