Phyllis
2021-03-20 20:14老師 我不太會(huì)區(qū)分指數(shù)分布的條件違約概率和聯(lián)合違約概率不的區(qū)別。首先，您看比如這道題，題干即第一年不違約第二年違約。這和我們說的joint probability的表述一樣呀 同時(shí)考慮第一年不違第二年違約。這時(shí)如果用指數(shù)分布分別計(jì)算C2-C1結(jié)果這道題我就選錯(cuò)了。所以 請(qǐng)問如何知道這是在考無記憶性所以就算后一段的就行了呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 16:01
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同學(xué)你好，這樣的題目一般來說可以靠關(guān)鍵字來區(qū)分。
一般來說，follow by是同時(shí)發(fā)生，很多時(shí)候就是跟聯(lián)合概率相關(guān)。
而given，conditional on一般是在算條件違約概率，這個(gè)直接用指數(shù)分布的公式來計(jì)算就可以了。
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