用同學(xué)
2021-03-20 20:45依然沒有講清楚為什么是乘以根號7,什么是平方根法則?為什么不是直接乘以7
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 11:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)在基礎(chǔ)班已經(jīng)講過了,試題講解的話就不會再進(jìn)行展開。平方根法則,它的假設(shè)前提是iid,也就是收益是獨(dú)立同分布的前提。并且在不考慮均值的情況下,如果我們算出來1天的VAR值,要轉(zhuǎn)化成7天的,只需要乘以根號7就可以了,同樣的,我們要轉(zhuǎn)化成1年的VAR值,再乘上根號252就可以了,這就是平方根法則了
-
回復(fù)Jenny:請問這個(gè)平方根法則在哪里的講義能看到
