nina
2021-03-20 22:30為什么年違約概率換算成月時(shí),是1-ADR?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 17:03
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同學(xué)你好,ADR就是年化違約概率,有點(diǎn)像是一級(jí)學(xué)過(guò)的EAR的概念。年化違約概率指一段時(shí)間內(nèi)平均的年化違約概率情況。用到的就是附圖中這個(gè)公式,這個(gè)咱們?cè)谝患?jí)是學(xué)過(guò)的,見(jiàn)附圖,如果忘記了,可以再去復(fù)習(xí)一下。紅色豎線是隔開(kāi)的意思。
