Phyllis
2021-03-20 23:09老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項得知這道題使用一次性計算的CVA(而不是用費率)呢?楊老師講解的時候是這樣說的,但是看不出用一次性和費率兩種方法得到的不同呀,得到的都是金額的形式不是嗎?而且 近似法PD*LR=CS,那么一次性和用費率都是差不多一樣的數(shù)額呀。2.這道題用CS不是更簡單嗎?EPE就是2 因為三期都是2million. CS也給出來了,因為是算0時刻的所以各自相乘折現(xiàn) 再相加, 就得到了0.235512 確是沒有選項。但請問老師為何不可呢?
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 16:33
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同學你好,一般來說,CS*EPE這種是最簡單的公式,沒有考慮折現(xiàn),一般來講算出來的數(shù)字比較簡單。所以他算出來不會像cva那樣,考慮折現(xiàn)之后,整個數(shù)字比較有零有整。
2. 你也說了,他確實沒有這個選項呀,而且它題目的信息也給的比較全了,所以題目要考的是另一種計算方式呀。
