Joe
2021-03-20 23:19請(qǐng)問reading 26課后題第2題怎么理解？看不懂啊
所屬：CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-03-22 09:37
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同學(xué)你好，S同學(xué)特別擔(dān)心在市場(chǎng)比較動(dòng)蕩的時(shí)候，這個(gè)hedge fund的股票多頭風(fēng)險(xiǎn)敞口會(huì)不會(huì)上升。Conditional Factor Risk Model，加入啞變量之后，我們就可以把正常市場(chǎng)情況下的equity market beta 和市場(chǎng)波動(dòng)大的時(shí)候的quity market beta進(jìn)行對(duì)比，從而發(fā)現(xiàn)這個(gè)對(duì)沖基金有沒有在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大的時(shí)候反而增加權(quán)益市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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