Phyllis
2021-03-21 01:51老師,這是百題Q71, 請問這道題可不可以不算Netting factor, 我們之前有一個概念說 相關性越接近-1,netting效果越好。題干給的現(xiàn)在的相關性是0.28的,說要替換它問選哪個,而圖表給了這四個相關性的,其中PQR是-0.06, 這個最小 就選C,請問老師這樣可以嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-22 16:37
該回答已被題主采納
同學你好,netting的也是會受n的影響的,所以建議還是老老實實按照公式計算,這個算起來還是比較快的。
