Phyllis
2021-03-21 02:25老師我這里有個(gè)小問(wèn)題。就是 這道題其實(shí)不需要讀題干是不是也能做出來(lái)。就是只要有抵押品就必定減少敞口，也必定會(huì)增加波動(dòng)率。就算是抵押品與原敞口是負(fù)的相關(guān)性 或者增加進(jìn)來(lái)的抵押品波動(dòng)率極其小 也會(huì)增加波動(dòng)率。老師 請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 17:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，抵押品會(huì)減少頭寸是正確的，但是波動(dòng)率是要考慮相關(guān)系數(shù)的，如果抵押品和源頭寸是負(fù)相關(guān)的關(guān)系，也就是原頭寸價(jià)值下跌，抵押品頭寸上漲，也就是整個(gè)組合的波動(dòng)因?yàn)榈窒饔茫越M合的價(jià)值波動(dòng)是會(huì)減小的。
0
0
1
1
