海同學(xué)
2021-03-21 09:02第一句話為什么錯了，異方差不是不影響斜率嗎，只是不能估計se
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 11:46
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同學(xué)你好，異方差不影響unbiased和一致性，但是系數(shù)估計量不再是best或者說efficient了，也就是不滿足BLUE了，因?yàn)閎est可以這么理解，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計量中方差最小的那組系數(shù)估計量，這組估計量就符合best的性質(zhì)。但是因?yàn)楫惙讲畹拇嬖?，殘差?xiàng)的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因?yàn)橄禂?shù)的估計量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴(kuò)大）。大致了解原理即可，原版書對此也沒有更多的展開了。
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