海同學
2021-03-21 09:09這道題答案看不懂,麻煩老師講解一下。
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-22 11:41
該回答已被題主采納
同學你好,BPQ和LBQ算出來的數(shù)類似t和f統(tǒng)計量,是要跟相應的置信水平和自由度對應的關(guān)鍵值比較,只不過BPQ和LBQ查的是,大于關(guān)鍵值則接受原假設(shè),小于關(guān)鍵值,則不能絕原假設(shè)。另外,BPQ和LBQ的原假設(shè)是自相關(guān)系數(shù)為0,所以不拒絕原假設(shè)的情況下是該時間序列是白噪聲;
