易同學
2021-03-21 09:09第三題題目的解釋中說這種投資方式的active share很高，但是active risk很低，想請問老師這是如何做到的呢？active share是和benchmark share的偏離程度等于0.5*|Wp-Wb|，這個數約高不是應該active risk也會約高么？
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1個回答
開開助教
2021-03-22 13:34
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同學你好，一般來說active share高active risk高的，但是有一種情況就是組合和benchmark持股差異比較大，但是在factor 層面是diversified，那么這種情況下組合的active risk不會很高，對應圖中的factor neutral and diversified stock picker。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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