易同學(xué)
2021-03-21 09:14這個(gè)題的解釋中說similar active and absolute risk，the portfolio with higher active share is preferred，為什么active share is preferred呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-03-22 13:42
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同學(xué)你好，這可以理解為在組合的風(fēng)險(xiǎn)相似的情況下，active share越高體現(xiàn)出組合運(yùn)用了更多的投資經(jīng)理的alpha skill，未來的expected return可能更高。如果active share不高的話基本就是和benchmark差不多的收益了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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