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2021-03-21 10:26第51題,老師說(shuō)forward spot curve is upward-sloping,表示每一期的利率是向上升的,并且舉了3%和4%的例子,然后算出了3.5%的兩年的spot rate,說(shuō)這就是LIBOR,之后又說(shuō)因?yàn)長(zhǎng)IBOR下降使得其降到3.2%,導(dǎo)致1-2年的遠(yuǎn)期利率降低為3.4%,但是題目中捉了forward spot curve faltten,不是水平的么,為什么從計(jì)算的結(jié)果來(lái)看,不是水平的呀?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 17:26
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同學(xué)你好,它的flatten是類(lèi)似放緩,變平的意思,不是說(shuō)完全水平哈。
