易同學(xué)
2021-03-21 10:44這里statement 3里面robust應(yīng)該理解為什么呢？是比較粗糙的，還是比較扎實，比較穩(wěn)健的呢，這兩個理解感覺一個是貶義詞，一個是褒義詞。而且more robust是相對于哪個方法more robust呢？
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1個回答
開開助教
2021-03-22 10:20
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同學(xué)你好，robust是指穩(wěn)健的意思。因為書中是以結(jié)論的形式來陳述的，并沒有對這句話進行展開解釋，因此我說說我的理解。robust在此處應(yīng)該指分散風(fēng)險的效果，褒義詞。它是和traditional asset allocation approach相比的。傳統(tǒng)資產(chǎn)配置方法是在資產(chǎn)大類間進行分散配置的。但是，因為不同資產(chǎn)大類的驅(qū)動因子可能是有重合的，比如private equity 和public equity的correlation就比較高。因此單純分散資產(chǎn)大類配置不一定能夠分散總體風(fēng)險。而基于因子進行資產(chǎn)配置的分散效果更好。
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