李同學
2021-03-21 11:09第37題和第40題有什么區(qū)別,都是第一年活下來第二年違約,為什么一個是算條件違約概率一個算MDP呢?考試的時候怎么區(qū)別呢?
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 17:26
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同學你好,答疑高峰期,請附上對應(yīng)的題干,如果帶來不便,敬請諒解。
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老師 麻煩看下 謝謝!
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是這樣噠,這類題目里,一般來說followed表示的是A和B同時發(fā)生,比如第一年不違約,第二年違約同時發(fā)生的概率,也就是聯(lián)合概率,或者說相當于在求marginal default probability了。而像given, condition on之類的。表示的是條件概率,那么用指數(shù)分布來計算就可以了。
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追問
感謝!FOllowed就是MDP就要用C2-C1 是吧,然后given條件概率就是無記憶性 對嗎?
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追答
嗯嗯,可以這么記的,一般就是這幾個關(guān)鍵字了。
