夏同學(xué)
2021-03-21 11:10老師，想問下如果在0-1時(shí)間段正中間時(shí)刻，給哪些條件后，可以算出這個(gè)時(shí)刻浮動(dòng)利率的價(jià)值，怎么算呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 14:14
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同學(xué)你好，你說的交易是在0.5時(shí)刻吧。
知道0到1時(shí)刻的利率即可。
V=(本金+下個(gè)付息日的利息即在1時(shí)刻發(fā)生的利息）*e^[-r*0.5]
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追問
就是用下個(gè)付息日的利息加本金向前折現(xiàn)是嗎老師，大概明白了
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追答
對(duì)的。
不過這種方法去計(jì)算利率互換價(jià)值，近兩年不是重點(diǎn)。（了解一下即可）
相對(duì)估值法，才是重點(diǎn)。
這個(gè)點(diǎn)老師在課上強(qiáng)調(diào)過
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