KK
2021-03-21 11:46最后這里： 題目說的是DELTA -NORMAL， 不是 DELTA-GAMMA, 是不是題目出錯了？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-22 18:20
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同學你好，沒錯哦。
他這里的意思是：真實的var是使用gamma算出來的。
如果你使用的是normal方法，估計出的var，必然是與真實值有差異的。
在什么情況差，差異大？
在什么情況下差異?。窟@意味著這個時候normal方法也是比較準確的。
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