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2021-03-21 15:01老師,對于R20最后一個case是否選擇hedge有個疑問,如果鎖定未來forward后FX收益比基金經(jīng)理預(yù)測的匯率收益高,那結(jié)論是選擇不hedge,但沖刺筆記曾經(jīng)提到有觀點的話按照觀點操作,既然基金經(jīng)理是有自己的觀點的,他肯定會按照自己預(yù)測的操作吧,如果市場對沖的收益比他預(yù)測的高,那他預(yù)測還做什么呢,直接按照市場趨勢操作就可以了啊
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1個回答
Chris Lan助教
2021-03-22 20:42
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同學(xué)你好
如果基金經(jīng)理有自己的預(yù)測,那我們都是假設(shè)他預(yù)測對了,如果他預(yù)測錯了,就沒有什么好討論的。除非題目特別說了,他預(yù)測錯了。
