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2021-03-21 15:10老師,這里面卡方分布不是檢驗波動率的么?BPQ LBQ才是檢驗相關(guān)系數(shù)的,為什么這題里面這兩個值比較?暈了
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 11:27
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同學(xué)你好,BPQ和LBQ這兩個統(tǒng)計量(因為他們的構(gòu)造思路)是服從卡方分布的哦,這個只要知道他們這兩個統(tǒng)計值算出來是要跟卡方分布的查表值做比較的即可。
