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2021-03-21 16:52這頁ppt兩個老師講的不一樣，周老師說原來的80%和90%的要求還是要滿足，同時在增加了72.5%的要求，姚老師說是放松了要求，也就是原來的不需要滿足了，請問哪個老師是對的？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 19:08
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同學(xué)你好，以周老師的為準(zhǔn)，不過，前面80%和90%針對的是資本金，也就是采用內(nèi)部模型法的商業(yè)銀行當(dāng)年繳存的資本金不得低于前一年使用標(biāo)準(zhǔn)法算出的資本金要求的90%，且該銀行第二年的繳存的資本金不得低于前兩年使用標(biāo)準(zhǔn)法算出的資本金要求的80%。這里的72.5%是針對RWA，當(dāng)然了，增加了要求，也就是更嚴(yán)格。
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追問
所以老師上課一致說的RWA的80%和90%是不對的？是資本金的80%和90%？
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追答
周老師這里應(yīng)該是沒有說的非常明確，但是這個80%和90%肯定是針對capital，不是對于rwa來說的，前面的講義寫得還是挺清楚的。
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追問
不好意思，老師我還有點疑惑，在最近的復(fù)習(xí)中發(fā)現(xiàn)講義中寫的是replacing,那不是表示替代么？
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追答
同學(xué)你好，講義因為空間有限，所以可能沒有強調(diào)，這部分在原版書里，完整的表述是附圖。本身這里的outfloor針對的還是RWA來說，因為篇幅太長就沒有放上來，有興趣的話，你可以簡單看看，在原版書328-330頁，對個風(fēng)險資產(chǎn)的敞口和權(quán)重做了更細(xì)致的劃分（那個很長的表格，以及上面的說明）。而前面說到的80%,90%主要還是針對內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計算的資本金。所以二者針對的對象并不一致呀。
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