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Wendy助教
2018-04-20 10:50
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同學(xué)你好。The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days錯誤,并不能在在10天內(nèi)沒有交易,就不能進(jìn)行VAR的回測了
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追問
C為什么錯呀
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追答
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過這個回測,就可以判斷出是否拒絕這個模型
