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2021-03-21 19:06老師，課后題R20第34題1、如果不從convexity角度回答，從買MBS會增加美元國債敞口的角度回答會得分么：買MBS相當(dāng)于short call，賣掉國債再買MBS會使得國債敞口繼續(xù)增加，利率下降時國債價格上漲，會加劇虧損，所以選2不選1。2、復(fù)習(xí)的時候?qū)τ谠鏁n后題的簡答題也要像case book一樣練習(xí)么；3、考試的時候是不是看關(guān)鍵詞得分呢（比如convexity這種）
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1個回答
Chris Lan助教
2021-03-22 20:30
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同學(xué)你好
1。原文有這一句
The effective duration of the resulting portfolio will be closely matched to Zhao’s current portfolio.
說明不允許修改組合的ED，因此從久期角度答題是錯的。
2。如果你有時間課后題的答題最好也聯(lián)系一下，不過他的問法和真正考試不太一樣，以掌握知識點和從哪個角度回答。
3?？荚嚾绾卧u分這個協(xié)會沒具體分布過，漂亮句子肯定是更好的。但簡單句應(yīng)該也是可以的，句中肯定要包含關(guān)鍵詞。但只寫關(guān)鍵詞能不能得分，或者能得幾分，我們也不清楚。
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