王同學(xué)
2021-03-21 23:54第66題到底該怎么理解呢？ 沒聽懂老師講的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 19:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，答疑高峰期，請附上對應(yīng)的題干。如有不便，敬請諒解。
-
追問
這是66題的題干
-
追答
同學(xué)你好，這道題是這樣的，在沒有additional tier 1和tier 2的情況下，比如A選項(xiàng)， CET1=8%, 因?yàn)閠otal capital最低要求也是8%，也就是所有的8%都是equity tier1 capital，沒有任何CCB的加成。 如果要0 constraint on capital distribution，必須要滿足：Core tier 1 在7%以上（4.5+2.5=7%)，2. Tier 1 6%+2.5%=8.5% （含additional tier 1），Total 8%+2.5%=10.5% 。也就是即使沒有addtional tier 1和tier 2的情況下，CCB必須有2.5%，以及tier 1在7%，total在10.5%才能夠是0%constraint。
換句話說，如果我現(xiàn)在CET1是8，首先4.5滿足了，沒問題，6和8也滿足了，那它是不是就只能滿足最低的資本金要求？那哪來多余的CCB空間呢？這也是為什么說，如果考慮CCB的情況下，這三個(gè)要求會(huì)變成7，8.5，10.5。而這個(gè)題目，因?yàn)楦揪蜎]有CCB，所以是100% constraint。
0
0
0
0
