Elvis
2021-03-22 00:52R2的概念和意義請再解釋一下,謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-22 19:35
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同學你好,這個是一級定量分析中的內(nèi)容。
決定系數(shù):通過回歸平方和RSS除以總方差TSS,就可以消除量綱的影響,這個比值也被稱為決定系數(shù)(coefficient of determination),在統(tǒng)計學上我們用R2來表示,也稱R-squared。
R2的取值范圍是0到1,代表了回歸平方和占總方差的比率。當這個比率等于20%時,這個模型究竟是好是壞呢?如果這個比值是20%,就意味著殘差平方和占總平方和的比率高達80%,換言之,只有20%的方差是能夠被回歸方程解釋的,顯然這個模型是存在缺陷的。
R2代表的是解釋力度,如果R2比較大,只能判斷模型解釋力度較強,但是無法判斷是正相關(guān)還是負相關(guān)。
