Bruce
2021-03-22 04:06請問老師,這里APT不是是rf + beta*lamda +...,題目中forecast return 指的是什么return 呢?謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-22 14:56
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同學(xué)你好,APT模型的公式是E(Rp)=Rf+β1(E(R1)-Rf)+β2(E(R2)-Rf)+……+βk(E(Rk)-Rf)。forecast return是根據(jù)原來的forcast factors計算得到的預(yù)期收益率。
