安同學
2021-03-22 07:58老師，19題是題干不對還是講的不對。首先老師講的算式求解下來也不是33%，其次Y=0.215-0.75X，如果對應0.215=a*μ，已知μ=32%就應該能得出a=0.671875，但老師講的和答案解析里面都是認定a=0.75，在此基礎(chǔ)上進行的運算，麻煩老師再講一下這個式子的對應關(guān)系。X是什么，及X之前的系數(shù)是否即=a？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-03-22 10:47
該回答已被題主采納
同學你好，這題題目有點問題，Y=0.215-0.75X中的0.215應該是等于a*μ，按照題目給出的數(shù)據(jù)應該是0.24。X對應的是St-1，St-St-1對應的是Y，X前面的系數(shù)對應a。
0
0
0
0
