曹同學(xué)
2021-03-22 09:13請(qǐng)問老師為什么在調(diào)整一資產(chǎn)和二資產(chǎn)的過程中兩個(gè)資產(chǎn)的MVaRz會(huì)變化?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 19:41
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同學(xué)你好,
你在調(diào)整資產(chǎn)時(shí),資產(chǎn)組合的var值會(huì)發(fā)生變化(組合的標(biāo)準(zhǔn)差改變了)
所以你的求導(dǎo)結(jié)果,MVaR也會(huì)發(fā)生改變
