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2021-03-22 12:06請(qǐng)問(wèn)這頁(yè)ppt中的increasing the number of data observation是指提高window么？為什么下面又提到了horizon?
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-22 15:20
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同學(xué)你好，提高觀(guān)測(cè)值數(shù)量指的就是提高window，horizon是多久觀(guān)察一次，比如，當(dāng)horizon是1天的時(shí)候，100天可以得到100個(gè)數(shù)據(jù)，如果horizon是10天，100天就只能得到10個(gè)數(shù)據(jù)。
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追問(wèn)
為了提高test power 需要增加樣本量，也就是window,但前面老師也提及過(guò)horizon 與window是沒(méi)有直接關(guān)系的，所以縮短horizon怎么來(lái)提升test power？
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追答
horizon越短，相同時(shí)間內(nèi)的得到的樣本數(shù)據(jù)也就越多。就像我上面舉的例子一樣，比如日損失一天就有一個(gè)數(shù)據(jù)，而月?lián)p失一個(gè)月才有一個(gè)數(shù)據(jù)。
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追問(wèn)
所以是不是可以理解成同樣的window，horizon越短需要的時(shí)間就越少？
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追答
是的
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