簡同學(xué)
2021-03-22 13:32如果現(xiàn)貨資產(chǎn)和期貨資產(chǎn)一樣，并且現(xiàn)貨和期貨到期也完美匹配，那么到期日的Spot price 和 futures price就相等，因?yàn)槠谪泝r格接近到期會收斂于現(xiàn)貨價格，basis就沒有了？
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1個回答
Adam助教
2021-03-22 16:10
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同學(xué)你好，理論上在到期的時候基差基本不會有。
在期間內(nèi)，基差可能會極?。ɑ驔]有）。
在現(xiàn)實(shí)中基本不會出現(xiàn)無基差狀況。主要受供求等因素影響，即使資產(chǎn)一樣、期限一樣，還是會有基差的
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