簡(jiǎn)同學(xué)
2021-03-22 14:07老師，notes一道題可以幫忙解答一下，答案也沒用看明白，謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 16:23
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同學(xué)你好，
很簡(jiǎn)單，一個(gè)原因：日期不確定。即期限是否匹配是不確定的
1收現(xiàn)金的日期不確定，使用期貨合約去對(duì)沖的話，可能會(huì)存在錯(cuò)配的情況。
2：如果在6月底前的某一天去進(jìn)行出售。時(shí)間不確定。
所以會(huì)有基差風(fēng)險(xiǎn)。
即使期限匹配了。平倉(cāng)日德現(xiàn)貨價(jià)和期貨價(jià)可能有差異，也是有可能存在基差的
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