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2021-03-22 16:39老師 irc和src的區(qū)別能再講一下嗎 因為姚老師和周老師講的不一樣
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-22 19:22
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同學你好，咱們還是以原版書為準吧。
特定風險資本（Specific Risks Charge，SRC）是針對交易賬戶中的部分特殊資產所面臨的信用價差風險和股價波動風險而計提的資本金，他衡量的主要是default risk以及自身存在的風險。
2008 年，巴塞爾委員會意識到，違約并非是造成2008 年全球金融危機的唯一因素，信用評級的變化，市場流動性的缺失才是造成損失的主要元兇。因此，巴塞爾委員會修改了的新增違約風險資本金的建議，提出了新增風險資本金（Incremental Capital Charge，IRC）。IRC新增風險資本金規(guī)則要求銀行對交易賬戶中與信用風險相關的產品按照1 年的窗口期，99.9% 置信水平額外計提對應的信用風險資本金，以此作為對原內部模型法計量市場風險資本金的補充，在計算的過程中，銀行不僅要考慮違約的可能，還要考慮【信用評級的變化】。
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