138****5491
2021-03-22 16:42cva我記得是finalizing basel3 時提出的,是不是考試時候巴3和巴3的定稿就當是一回事?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-22 19:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是的哦, CVA是Basel III提出的,Basel III的終稿是修正了CVA 框架,會禁止商業(yè)銀行通過內(nèi)部模型法計算CVA,只能使用標準法(Standardised Approach)或基礎(chǔ)法(Basic Approach)。
-
追問
老師,我又看了一下基礎(chǔ)班的講義,確實basel3里面沒提CVA呢
-
追答
這個確實比較細了,巴塞爾III重點主要還是放在各層級資本金的重定義, 各種buffer和流動性比率的引入。不過,講義在巴III終稿里面明確寫的是revised CVA framework,也就是修改了CVA的框架,那么對應(yīng)的提出肯定是要在修改版本之前了。這個當做個拓展知識點,簡單了解即可。
