MandyMa
2018-04-20 09:36老師,求解釋T-bond里計(jì)算FP標(biāo)準(zhǔn)時(shí),accrued interest為什么是前一個(gè)coupon日到現(xiàn)在的時(shí)間段,求再解釋下AI
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-20 10:14
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同學(xué)你好,AI是兩個(gè)利息支付日之間的累計(jì)的利息,比如半年支付,30/360,每次支付1000,那么每天就是1000/180。注意你在交易的時(shí)候報(bào)價(jià)是凈價(jià), 不包含AI, 比如3月30是利息支付日,你4月30日買入債券,那3月30到4月30之間的30*(1000/180)這筆錢沒有包含在報(bào)價(jià)中,但是是屬于上家的,你因該支付給上家,等到9月30日支付利息的時(shí)候, 你就拿回來(lái)了這筆錢。
