Emma
2021-03-22 21:09第3小問題,計算F-S變化率,不應(yīng)該理解成圖2嗎?
所屬:CFA Level I > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2021-03-23 10:46
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同學你好,
F,表示的是遠期匯率,F(xiàn)orward Rate(DC/FC):其指的是當前約定,在將來某一時刻(比如1個月后、3個月后或6個月后)交割外匯時所用的兩種貨幣比價。
S,表示的是即期匯率,Spot Rate(DC/FC):其指的是當前市場上兩種貨幣的比價。
Forward point,指的是 F - S ,當 F - S > 0 表示遠期升水;相反F - S < 0 表示的是遠期貼水。
視頻中,老師提到的第三種計算,實際上說的是匯率的變化率,因此,計算公式為 (F - S)/S ×100。而不是說考察 Forward point的變化率。因為同一個時期內(nèi)的遠期匯率 F 只有一個,所以不存在說 F0或者 F1哦
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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