胡同學(xué)
2021-03-22 21:10請(qǐng)問C選項(xiàng)是什么意思?體現(xiàn)在APT方程的哪一項(xiàng)?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-23 13:45
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同學(xué)你好,C選項(xiàng)是因素價(jià)值相比預(yù)期價(jià)值的波動(dòng),題目中說的是多因素模型,不是APT模型。以講義中的多因素模型為例,公式為??_??=??(??_?? )+??_(??,??????) ??????+??_(??,????) ????+??_??,GDP就代表了GDP實(shí)際數(shù)值與期望值的偏差。
