萌同學(xué)
2021-03-22 23:36老師，這題A選項spot rate是怎樣推出par rate 的呀？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2021-03-23 10:13
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
因為par curve是由那些價格與面值相等(selling at par)的債券所構(gòu)成的收益率曲線。所以coupon rate就是折現(xiàn)率。par rate和 spot rate都是折現(xiàn)率。比如當(dāng)我們已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，coupon rate=par rate，因此par rate可以通過spot rate來求出。所以說Par curve是從spot curve中獲得的。
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