葛同學(xué)
2021-03-22 23:43第7題，為什么波動(dòng)率下降，call on v是下降？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-23 14:14
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同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)跟咱們在BSM模型里學(xué)過的結(jié)論是一樣的，對于看漲期權(quán)來說，波動(dòng)率下降，那么期權(quán)的價(jià)值也下降，因?yàn)椴▌?dòng)越小，那么標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值可能就越難超過執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)也就越難有價(jià)值。
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