Elvis
2021-03-23 05:51individual VaR的計算公式都有哪些
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2021-03-23 20:47
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學(xué)員你好,
參數(shù)法:VaR=-(μ-z*σ)
非參數(shù)法:將歷史損失排序,找到損失分位數(shù)
混合法:分為時間加權(quán)法,波動率加權(quán)法,相關(guān)系數(shù)加權(quán)法和HFS
希望對你有幫助。
