海同學(xué)
2021-03-23 08:43這里為什么算出來的0.06*0.3+2.4%=4.2%是超額收益,而不是4.2%-2.4%?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-23 13:32
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同學(xué)你好,這里的2.4%是alpha,是一個超額收益,不是無風(fēng)險(xiǎn)收益,無風(fēng)險(xiǎn)收益是2%。
