擬同學(xué)
2021-03-23 12:50var不是不符合次可加性嗎 答案這里為什么不分散的沒(méi)有相關(guān)系數(shù)反而分散了的有
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-23 18:31
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同學(xué)你好,你理解錯(cuò)了。
次可加性:資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的組合所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)小于單獨(dú)投資于資產(chǎn)A和資產(chǎn)B所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的加總,
VAR方法并不一定成立。
所以var不滿足次可加性。
你想到的絕對(duì)了。
有些情況可以小于總和,有些情況也能大于總和
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追問(wèn)
那為什么分散了的資產(chǎn)有相關(guān)系數(shù) 沒(méi)分散的倒是獨(dú)立的?
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追答
同學(xué)你好。
這是定義啊。
沒(méi)分散,意味著二者的VAR直接相加。就能得到總VAR
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