擬同學(xué)
2021-03-23 12:56time-varing是什么意思 條件分布和非條件分布這里講義好像沒涉及這么多呀
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-23 18:34
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同學(xué)你好，
這里的conditional和unconditional是一個相對的概念。在unconditional的分布里，不管波動率怎么變，始終用同一個正態(tài)分布去建模，由于沒有考慮到各種不同的情況，所以很容易出現(xiàn)肥尾，
而在conditional的分布里，針對不同的波動率分別建模，由于已經(jīng)考慮了各種不一樣的情況，所以fat tail的出現(xiàn)要少很多。
這里的無條件和條件，其實就是“思想”
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