陳同學(xué)
2021-03-23 15:08這道題里我用excel算的為什么不對(duì)?另外題目里非條件違約率1%說明什么?是不是無用數(shù)據(jù)?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-23 18:27
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同學(xué)你好,N的分子是-2.33+0.4,不是-2.11,算出來-2.33+0.4再除以根號(hào)0.84,算出來是2.11,這里就不需要excel了,題干直接告訴你了,這個(gè)查表值對(duì)應(yīng)的就是1.8%。
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追問
2.33是怎么得來的?
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追答
同學(xué)你好,可以這么理解,首先我們要計(jì)算的是99%的置信水平下的違約概率,不管市場(chǎng)因子m是否已知,對(duì)應(yīng)的違約概率都是1%,那么1%違約概率對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)就是2.33.
