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2021-03-23 15:36這個(gè)題目 為什么是90＋/- 0.4*90??? K 不是等于1么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-23 18:42
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同學(xué)你好，是的，k=1，乘以90只是因?yàn)橐D(zhuǎn)化為價(jià)格波動(dòng)，所以百分比變動(dòng)乘以了價(jià)格。
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追問(wèn)
我以為這個(gè)題目考察的是Confidence Interval 但是看起來(lái)是不是在考volatility的定義?。恳粏挝坏腣olatility改變會(huì)帶來(lái)多少價(jià)格的改變？仔細(xì)讀題之后發(fā)現(xiàn)90 是 price 不是average 所以這個(gè)題目跟X+/-K*SE 是完全不一樣的知識(shí)點(diǎn) 是不是
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追答
其實(shí)還是置信區(qū)間的知識(shí)點(diǎn)，只不過(guò)多了一步，要把百分比形式的區(qū)間，轉(zhuǎn)化為價(jià)格基準(zhǔn)的區(qū)間。
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