張同學(xué)
2018-04-20 12:51自己不能完全理解566題,前三個(gè)選項(xiàng)
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-20 16:24
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學(xué)員你好。題目問(wèn)的是VAR計(jì)算期間從一天變成九天的理由不包括哪個(gè)?
答案:選D 信用評(píng)級(jí)低的對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)與VaR所使用的期間沒(méi)有啥關(guān)系。
A:考慮流動(dòng)性的缺失,期間長(zhǎng)一點(diǎn)的數(shù)據(jù)更可靠,有說(shuō)服力
B:考慮對(duì)沖交易的價(jià)格影響,可能對(duì)沖的頭寸過(guò)大,需要一段時(shí)間讓市場(chǎng)反應(yīng)
C:考慮止損情況,通常需要九天而不是一天來(lái)賣或者對(duì)沖(現(xiàn)實(shí)當(dāng)中大單也不是一天就賣光的,而是拆成小單慢慢賣)
