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2018-04-20 13:46往年考題視頻,SS14-15的最后一個(gè)2011-2005年,只講到2009年,2008年和更早的好像就沒有了。請(qǐng)告訴我2008年SS14的上午題講解在哪個(gè)視頻里
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1個(gè)回答
Sinny助教
2018-04-23 13:16
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同學(xué)你好,這個(gè)視頻講解***老師是沒有對(duì)應(yīng)講解的,如果有問題可以在網(wǎng)校平臺(tái)進(jìn)行提問
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追問
Q11partB. hedged return為什么要用兩個(gè)future的價(jià)格想減呢?我以為是用S-F。以日元為例,為啥用115.7-110.77呢?這兩個(gè)一個(gè)是6月的futures一個(gè)是九月的futures
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追答
同學(xué)你好,115.7-110.77計(jì)算的是future的return,沒有考慮spot市場(chǎng)上的return。完整的計(jì)算在表格中進(jìn)行了體現(xiàn)
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追問
不是說不考慮spot return,而是為什么考慮FUTURES的價(jià)格變動(dòng),不考慮FUTURE自身的VALUE
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追答
同學(xué)你好,由于future是每天逐日盯市的,因此每天future的value都是趨近于0的。因此不需要計(jì)算
