左同學(xué)
2021-03-23 20:34最后一題完全不懂呢
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-24 09:18
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同學(xué)你好!
option的gamma>0, long和short相當(dāng)于在gamma前加正負(fù)號(hào),因此long put:+gamma。stock的gamma為0,因此整體組合的gamma>0。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn),煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力,祝你順利通過(guò)考試~
