金同學
2021-03-23 22:28老師說，t越小，流動性風險越大，計算出的LVaR越大。但是t等于10時，結果大約為根號3，t等于100時，結果大約為根號30，明顯跟老師的結論不符！
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1個回答
Michael助教
2021-03-24 18:38
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學員你好，
隨著時間的變化，LVaR會受到兩個影響：
1、一方面，流動性風險減少，所以會使得LVaR減少；
2、另一方面，VaR會增加（平方根法則），所以LVaR會增加。
兩者的影響會綜合作用在LVaR上。
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