潘同學(xué)
2021-03-24 06:00為什么組合的價(jià)值等于單個(gè)債券價(jià)值乘duration
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-24 17:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你這里說的不準(zhǔn)確。
組合價(jià)值變動(dòng)量=-組合的久期*組合價(jià)值*利率變動(dòng)。
這也等于:各個(gè)資產(chǎn)變動(dòng)量之和。
也就是等于單個(gè)資產(chǎn)*單個(gè)價(jià)值*利率變動(dòng),然后相加。
你可以先看一下下圖
