李同學
2021-03-24 07:23老師好,想問一個roll yield 的問題。 為什么獲得正收益,要買forward discount的貨幣呀?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2021-03-24 09:31
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同學你好!
roll yield的計算公式是 (S-F)/S ,long方+(S-F)/S ,short方-(S-F)/S。
long方,forward discount,則+(S-F)/S>0。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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